Tác giả: nguyễn quỳnh

В связи с этим, часть позиции лучше закрывать по take profit`у, а оставшееся, если есть большая уверенность в продолжении движения, оставлять в рынке. По сути, вилы Эндрюса представляют собой обычные уровни вилы эндрюса поддержки / сопротивления, но Алан прикладывал совсем другое значение Срединной линии и “вилам” в целом. Большинство торговых платформ имеют встроенные инструменты рисования Вил Эндрюса, которые требуют только указания трёх точек на графике. Затем цена возвращается к уже сломанному уровню вил и тестирует его в качестве сопротивления (3). Впоследствии цена отскакивает в медвежьем направлении и ломает предыдущее дно (4). Следуйте основным правилам поддержки и сопротивления и следите за графиком разворота или свечными моделями.

• Ценовая тенденция находится в зоне роста до тех пор, пока не достигнет срединной линии.
• Алан Эндрюс верил, цена вернется к Срединной линии в 80% случаев и именно на этом принципе, была построена одна из его торговых систем.
• Ожидаемо то, что точность построения вил в автоматическом режиме не может сравниться с ручным построением.
• В принципе, выглядит она «достойно», так как рабочее пространство не загружено лишними обозначениями, а сами графические построения получаются достаточно точными, но есть у «ZZ-P_x1.
• При дальнейшем движении рынка, используем технику ручного трейлинг стопа (защитный ордер перемещаем в безубыток при достижении установленных уровней взятия прибыли).
• Как и в первом случае, видим движение вниз до уровня ~ 1.4357, где цена нашла поддержку и начала коррекционное движение.

Открытие ордеров с использованием вил и сигнальных линий

Еще одно важное замечание – для отрисовки поддержки и сопротивления вил выбираем коррекционное движение с наибольшим размахом. Наклон и параллельность линий выдерживаются на графике автоматически. Определившись с местонахождением трех точек, трейдер должен обратиться к опции торгового терминала, содержащей инструмент «Вилы Эндрюса». Возникшая после очередной волны снижения коррекция дает нам третью, заключительную точку H (High), определяя ширину наших вил. По понятным причинам, чтобы убедиться в полном формировании фигуры, следует дождаться обновления минимумов ниже L для рассматриваемого примера. Известный технический аналитик Алан Холл Эндрюс сумел решить этот вопрос, сформулировав свод правил, позволяющих построить канал на первой волне нового тренда.

Элементы Вил Эндрюса: почему они так называются и что означают эти названия

В этом случае, если цена пробивает среднюю линию вниз, это будет сигналом для выхода из длинной позиции. Вилы Эндрюса являются инструментом технического анализа валютного рынка. Если тренд медвежий (цена длительное время движется вниз), то пробой верхней линии вил укажет на силу рынка Форекс и станет сигналом к покупке. На растущем рынке (бычий тренд) продавать нужно, когда график пробьет нижнюю линию. Две параллельные равноудаленные линии, которые находятся выше и ниже медианной линии, имеют много названий. Среди них – линии поддержки и сопротивления, верхняя и нижняя линии тренда, параллельные линии/линии канала, верхняя медианная линия и нижняя медианная линия.

Торговый принцип Срединной Линии № 1

Неспособность достигнуть середины канала увеличивает шансы пробоя сопротивления или поддержки в зависимости от положения котировок. Вилы Эндрюса – надежный инструмент прогнозирования тренда для новичков, которые обходят его стороной по причине непонимания принципов построения канала. Наоборот, отскок от верхнего зубца Вил — сигнал к началу продаж. Разворот ценовой динамики по достижении срединной линии здесь также возможен, поэтому стоит вовремя отследить тенденцию и закрепить извлеченную прибыль. Существует модификация этой фигуры, позволяющая избежать отображения чересчур узкого канала, — Вилы Шиффа. Инструмент автоматически определяет канал и среднюю линию – область нахождения 80% колебаний котировок.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Во-вторых, если цена пробила верхний зубец (Ситуация A!), торопиться наращивать длинную позицию не следует, поскольку вероятность отката в прежние границы остаётся высокой. Предположим, мы уже нашли старый тренд и зигзагообразную коррекцию (чтобы было проще сравнивать ручной и автоматизированный метод построения разметки, используем предыдущий пример). Полученные экстремумы «в оригинале» называются опорными точками и обозначаются обычными цифрами (1, 2, 3). Вилы Эндрюса не требуют установки вспомогательных индикаторов или библиотек, поэтому с алгоритмом их первоначальной настройки справится даже начинающий трейдер. К сожалению, работать с ними уже не так просто, как добавлять в MetaTrader4, но если придерживаться стандартных рекомендаций, проблем возникнуть не должно. Здесь была открыта короткая позиция, которая закрылась по трейлинг-стопу, включившемуся в момент, когда котировки пересекли вниз центральную линию диапазона.

Уже после этого проводятся параллельные ей прямые (являющиеся боковыми зубьями вил) через ступени «В» и «С». Эти прямые также представляют собой уровни поддержки и сопротивления. Самый простой способ применения вил Эндрюса в трейдинге — торговля от одной границы канала к другой. После того, как цена коснется и отскочит от одной из линий, ограничивающих диапазон вил Эндрюса, можно входить в рынок.На изображении ниже показан пример открытия сделки на покупку от нижней границы диапазона. Цена сразу коснулась ее, после чего образовала восходящую свечу, которая закрылась внутри коридора.

Для построения вил Эндрюса необходимо на графике выбрать три точки. Разберемся, как это сделать на примере.Первой точкой является основание тренда. Если тенденция восходящая, то она находится в самом низу графика. Вторая и третья точки размещены на некотором отдалении от первой. Обратите внимание на то, что цена создает три вершины в области средней линии, которая расположена перед точками (2) и (3) на графике. Медвежий сильный удар, который происходит после создания точки (3) может быть использован для короткой позиции по AUD/USD.

Подъем выше верхней границы Вил для нисходящего тренда свидетельствует о благоприятном моменте для начала покупок. А у восходящего тренда пересечение нижней границы Вил указывает на необходимость продажи. Так, отскок цены от нижнего зубца демонстрирует благоприятный момент для открытия ордеров на покупку.

Учитывая алгоритм работы этого инструмента, перспективным выглядит его использование при смене тренда. Вилы позволяют оценить потенциал будущего тренда в самом его зародыше. Управлять позицией можно с помощью смещенных вил Эндрюса, что дает возможность «поймать» начало разворота или применить трейлинг-стоп. Индикатор рисуется в противоположном направлении, где одним из зубцов выступает точка стоп-лосса. Вполне очевидно, что построенная фигура не описывает котировки нисходящего тренда, поэтому ждем формирования новой коррекции после пробоя минимумов предыдущего растущего тренда.

Продолжаю серию обучающих постов о своих инструментах анализа, в частности вилах. Чтобы правильно открыть ордера следует принимать во внимание как Вилы, так и дополнительные сигнальные показатели. Сигнальная линия — дополнительный фактор, упрощающий работу с Вилами. Дополнительно Вилы Эндрюса показывает возможные откаты внутри тенденции, полезный инструмент торговли на коротких таймфреймах.

Вилы Эндрюса выгодно отличаются на общем фоне, так как в 80 % случаев позволяют предсказывать движение цены. Далеко не всегда вилы отрабатывают так идеально, как показано на скриншоте выше. Часто цена оформляет несколько ложных пробоев перед тем, как двинуться в нужном направлении. Вилы Эндрюса являются техническим индикатором на графике, который тянется около недавнего ценового действия.

Достаточно вспомнить несколько паттернов, например, Голова и плечи, как станет ясно, что это действительно очень интересная и продуктивная методика. Цена очень редко остаётся на одном месте длительное время, это обусловлено постоянной сменой конъюнктуры рынка. Текущая ситуация может измениться буквально через час или даже минуту, поэтому обязательно следует учитывать постоянный колебательный характер движений. И это в большей степени относится к рынку форекс, чем можно было бы подумать, ведь это самый объёмный рынок, совокупный оборот которого составляет несколько триллионов долларов в сутки. Но, в отличие от фондового рынка, это движение может носить ограниченный характер, в связи с чем большой популярностью пользуются инструменты анализа, позволяющие определять рамки движений и предполагать точки разворота. Что касается принципа работы, то идея состоит в том, что цена постоянно колеблется около медианной линии.

• в том случае, если быки пробили «Вилы» (верхняя граница была нарушена), медвежий сценарий утрачивает актуальность. Когда победа покупателей стала очевидна, к движению начали присоединяться новые быки, вследствие чего цена продолжила постепенно расти в пределах своего нормального диапазона. В подобном состоянии анализируемая валютная пара находилась довольно долго, при этом время от времени котировки отклонялись от состояния A, но, как и отмечалось выше, модуль A! И последний структурный компонент, без которого Вилы Эндрюса не могут сформироваться, представлен упомянутым выше зигзагом.

Предупредительные линии могут также использоваться способом, аналогичным линии Шиффа. Следующие варианты строятся по тем же опорным точкам и рисуются путем простого изменения используемого вида вил. На валютном рынке Вилы Эндрюса считаются более полезными с популярными валютными парами из-за их склонности демонстрировать тренд. А также можно использовать личную стратегию мани-менеджмента, главное, чтобы количество пунктов до ордера тейк-профит превышало количество пунктов до стоп-лосс, не меньше, чем в два раза. На первый взгляд, построение вил Эндрюса и торговля по ним могут показаться очень сложными, но один раз разобравшись с принципом их построения, можно существенно облегчить себе анализ рыночной ситуации.

Данный канал состоит из трех параллельных линий, которые наносятся на график по принципу линий тренда. Чтобы нарисовать Внутренние вилы, нужно нарисовать линию из точки, находящейся посредине между первой и второй опорными точками, через третью точку. Вторую линию рисуют из второй опорной точки параллельно первой линии. Две эти линии будут внешними линиями тренда (верхней и нижней параллельными линиями). Затем рисуют медианную линию на полпути между двумя внешними линиями. Срединная линия в Вилах представляет оптимизированную истинную стоимость тренда, тогда как зубцы позволяют судить о ценовой амплитуде и предсказать вероятные отскоки цены от верхней и нижней границ сопротивления.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.

Первые 5 должны быть найдены и определены в процессе торгов, шестой — это цель, к которой должна прийти цена. • Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как бычий паттерн правило, равняется 1 к 3 и выше. Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4. Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели.

Индикатор FVG: как торговать Fair Value Gap

Одной из главных задач трейдера в построении успешной торговой системы является определение направления и потенциала движения рыночных активов в некоторых заданных временных интервалах. Разработкой эффективных методов прогнозирования занимались многие теоретики, эксперты, трейдеры. Волновая теория Эллиотта более столетия вызывает стойкий интерес аналитиков и практиков. Это — один из наиболее известных, популярных и спорных методов анализа финансовых рынков.

Правила формирования медвежей модели:

Последний вариант кажется наиболее логичным по причине того, что мы точно не можем знать, где будет разворот. И по мере того, как цена продолжает находиться в этой области, придётся постоянно стоп смещать, чтобы он оставался за свит-зоной. Если разворот затягивается, то обычно в этом случае можно фиксировать имеющийся результат и далее не ждать. А вот когда цена развернулась в нашей зоне и вышла из неё, можно ставить беузбыток по всем позициям, если их несколько. В итоге у нас должна получиться треугольной формы область, которая по мере продления вперед по времени будет расширяться. Вот в этой зоне мы и должны получить разворот, если волны Вульфа будут отрабатываться.

Как читать графики волн Эллиотта?

В самом деле, нам просто нужно определить, соответствуют ли экстремумы цены правилам формирования волн Вульфа. К сожалению, на практике этот подход плохо проявляется. Дело в том, что определяемые индикатором паттерны слишком сильно зависят от настроек зигзага. Придется долго настраивать параметры, чтобы индикатор работал должным образом. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии.

Поэтому мы не ожидаем пробой такой линии, а наоборот ожидаем отскок и рост с целевой линии построенной через точки 2 и 4. Целью роста и отработки модели выступает уровень 0.9940, где и оказалась цена через определенное время. Отменой подъёма пары могло бы стать падение и пробой уровня 0.9750, что указывало бы на пробой области ”Sweet Zone”, удерживать позиции после такого пробоя смысла нет. Главной особенностью данных волн является возможность определить цель для фиксации прибыли не только по уровням цен, но и по временной шкале. Выход из сделки осуществляется в точке пересечения ценой линии проведенной через точки 1-4. Времени достижения цели определяется на пересечении лучей 2-4 и 1-3.

Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес

Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы. По точкам №2 и №4 проводится дополнительная линия, и откладывается параллельная линия через точку №3. В случае если линии 1-3 и 3-5 имеют слишком широкий угол при пересечении (точка №5 ушла слишком далеко от линии тренда), то можно констатировать отсутствие паттерна Вульфа. Как видим, все гипотетические линии целей были успешно пройдены, однако так бывает не всегда. Для минимизации рисков необходимо учитывать мани-менеджмент.

Первым шагом в выявлении волн Вульфа является поиск ценового канала. Стоит ли торговать Волну Вульфа или другой графический паттерн? Сколько сетапов может возникнуть, и какую сумму потенциально можно заработать? Чтобы ответить на эти и другие важные для трейдера вопросы, есть надежное решение  – тренажер для трейдеров ATAS Market Replay. Согласно логике Волн Вульфа, цена выполнила оба ориентира по тейк-профиту (смотря через какой минимум проводить линию target line). Пример ниже показывает применение Волны Вульфа для торговли криптовалютой, в частности, для входа в шорт при развороте восходящего тренда вниз.

• Трейдеры могут легко идентифицировать волны Вульфа, как только они успешно нашли на графике равноудаленный ценовой канал.
• Чтобы сформировался паттерн волн Вульфа нам необходимо, чтобы следующая волна от точки 4 до точки 5 совершила ложный пробой нижней границы равноудаленного канала.
• Последний вариант кажется наиболее логичным по причине того, что мы точно не можем знать, где будет разворот.
• Несмотря на то, что внутри есть разумная идея, она не выполняет поставленную задачу.
• Суть в том, что с ценовыми каналами трейдеры могут иметь визуальное понимание базовой структуры тренда.
• Спрос и предложение (покупатели и продавцы) стремятся найти баланс.

Формируется она на основе вспомогательной линии, проведенной из точки 1 в точку 4. Когда цена достигает этой линии, сделку следует закрыть, и считается, что эта модель отработала. В реальности, при образовании точки №4 на графике может вырисовываться паттерн технического анализа – «треугольник», либо рынок может находиться в состоянии флета. Такая ситуация значительно затрудняет определение нужного экстремума для построения правильной линии целей. Для наглядности мы приведем пример нисходящего паттерна, и обозначим сразу все возможные линии целей.

В дополнение же будут приведены пара альтернативных примеров (Вульф как разворот тренда, Вульф в боковике). Для этого нам необходимо знать местонахождение точек 1,2,3. 4) Волны старшего таймфрейма отменяются противоположными волнами на таймфрейме меньшего порядка. 1) Как правило, разворотные точки сопровождаются в начале уменьшением объема торгов и его увеличением к исходу из точки.

Стратегия применяется ху трейдерс обзор в техническом анализе и подразумевает использование определенных графических моделей, соответствующих ее принципам. Вульф в трейдинге позволяет прогнозировать движения рынка и получать на них максимальную прибыль. Как и в случае с третьей волной, точка 4 должна быть выше точки 1. Наконец, шестая точка последней волны — результат проработки модели. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.

Вульф при анализе волн применил знаменитое правило физики «На каждое действие существует противодействие» считая, что цена подобно маятнику раскачивается в разные стороны. Теперь, когда мы определили тенденцию, пришло время применить правила волн Вульфа к графику цены, что подводит нас к следующему шагу нашей стратегии. Волны Вульфа могут появляться на всех таймфреймах от 5-минутного до недельного графика.

Классических отчетов практически нет, цена ведет себя непредсказуемо и требуется время для правильной графической оценки рынка. Если модель соответствует всем критериям, ETA и EPA будут совпадать. Это не означает нахождение на графике, так как одно из значений характеризует время, а другое — цену. Совпадение означает, что эти уровни будут на одной вертикальной линии. Поскольку индивидуальные составы далеки от совершенства, автор гибко подходит к выходу с рынка. Если 6 не было достигнуто, конечная точка находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3 и используется для закрытия позиции.

Бывает так, что цена разворачивается при одном лишь касании свит-зоны, а бывает и так, что двигается вплоть до той линии, которая проведена в виде канала. Обычно мы находим точку 2 только после того, как сформировались точки «1» и «3». Главное, чтобы это был максимум или минимум большого колебания рынка. Чтобы найти волны Вульфа для начала стоит найти на графике 3 точки (хай или лоу), находящиеся на одной прямой. Далее стоит проверить волны согласно правилам паттерна, медвежьего или бычьего соответственно.

То есть, если свечная фигура может начать выстраиваться, а потом раствориться, то паттерн всегда можно четко определить. Цена движется волнообразно и за каждым сильным всплеском (действие), происходит противодействие (откат), таким образом мы можем наблюдать движение цены подобно маятнику. Стоит отметить, что WolfeWavesFind не отображает осциллятор Macd в его обычном виде. На наличие или отсутствие дивергенции будет указывать цветная метка, которая появляется при образовании точки 5. Если метка красная, то индикатор обнаружил дивергенцию, а если она синяя, дивергенция отсутствует. Волновой анализ, графический метод обучения, созданный Эллиотом, основан на законе физики, согласно которому на каждое действие существует реакция.

Точка 2 должна быть минимумом крупного ценового колебания, 4 — ниже 1; вход на продажу — в точке 5. Если заключить сделку в этой зоне по направлению стрелочки точки шесть, то с огромной вероятностью она принесет прибыль. Это весьма логично, ведь зона «Sweet» лежит между точкой пять и точкой шесть. То есть, входя в рынок по направлению стрелочки в шестой точке, вы двигаетесь по ходу следующего «гребня» волны Вульфа. Таким образом, паттерн «Волны Вульфа» представляет готовые решения, позволяющие переносить складывающиеся в прошлом закономерности в будущее и торговать на основе экстраполяции. Проще говоря, эта классическая модель price action, система торговли без индикаторов.

Пример ниже показывает, что на вершине рынка появился крупный объем на продажу (6), заметный по индикатору DOM Levels. Вполне вероятно, что в процессе тренировки ты придешь к выводу, что анализ объемов может предоставить более значительное конкурентное преимущество, чем паттерн «Волна Вульфа‎». Действительно, анализ объемов может повысить эффективность торговли практически любых паттернов. В приведенных ниже примерах будет использован футпринт, показывающий информацию о сделках маркет-покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне.

Проведение ценовых каналов может помочь трейдерам определить границу тренда. Суть в том, что с ценовыми каналами трейдеры могут иметь визуальное понимание базовой структуры тренда. Это может помочь нам спрогнозировать, как цена, вероятно, будет двигаться в ближайшем будущем.

Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.